Сравнение ITDG с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ITDG с ^GSPC

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и S&P 500 (^GSPC).

ITDG - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITDG или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ITDG и ^GSPC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ITDG и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ITDG

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITDG:

1.51

^GSPC:

1.62

Коэф-т Сортино

ITDG:

2.10

^GSPC:

2.20

Коэф-т Омега

ITDG:

1.27

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

ITDG:

2.22

^GSPC:

2.46

Коэф-т Мартина

ITDG:

8.68

^GSPC:

10.01

Индекс Язвы

ITDG:

2.05%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

ITDG:

11.81%

^GSPC:

12.88%

Макс. просадка

ITDG:

-8.03%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ITDG:

-1.63%

^GSPC:

-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, ITDG показывает доходность 3.79%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.

ITDG

С начала года

3.79%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

5.00%

1 год

15.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

6.72%

1 год

18.21%

5 лет

12.53%

10 лет

11.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITDG и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ITDG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITDG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDG

^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа ITDG на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDG и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ITDG

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ITDG и ^GSPC

Максимальная просадка ITDG за все время составила -8.03%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDG и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ITDG

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ITDG и ^GSPC

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) составляет 3.11%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что ITDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ITDG

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ITDG с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ITDG и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITDG и ^GSPC

ITDG

^GSPC

Сравнение ITDG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ITDG и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ITDG и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество