PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ITDG с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ITDG и ^GSPC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности ITDG и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.83%
6.63%
ITDG
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITDG:

1.69

^GSPC:

2.08

Коэф-т Сортино

ITDG:

2.32

^GSPC:

2.78

Коэф-т Омега

ITDG:

1.30

^GSPC:

1.38

Коэф-т Кальмара

ITDG:

2.44

^GSPC:

3.10

Коэф-т Мартина

ITDG:

10.17

^GSPC:

13.27

Индекс Язвы

ITDG:

1.93%

^GSPC:

1.98%

Дневная вол-ть

ITDG:

11.62%

^GSPC:

12.66%

Макс. просадка

ITDG:

-8.03%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ITDG:

-3.14%

^GSPC:

-2.43%

Доходность по периодам

С начала года, ITDG показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 1.03%.


ITDG

С начала года

0.89%

1 месяц

-3.04%

6 месяцев

4.79%

1 год

19.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

1.03%

1 месяц

-2.37%

6 месяцев

6.74%

1 год

26.74%

5 лет

12.96%

10 лет

11.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ITDG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ITDG, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.692.08
Коэффициент Сортино ITDG, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.322.78
Коэффициент Омега ITDG, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.301.38
Коэффициент Кальмара ITDG, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.443.10
Коэффициент Мартина ITDG, с текущим значением в 10.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.1713.27
ITDG
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа ITDG на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDG и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29
1.69
2.08
ITDG
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ITDG и ^GSPC

Максимальная просадка ITDG за все время составила -8.03%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDG и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-3.14%
-2.43%
ITDG
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ITDG и ^GSPC

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) составляет 3.37%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что ITDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.37%
4.36%
ITDG
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab